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贺红波

发布于:2018-12-13 星期四 10:34:29 点击数:3526

博士,副教授,  博士生导师、硕士生导师,管理科学系系主任

办 公 室:工商管理学院A303、办公电话:86-731-88823895、E-mail: hoper0626@126.com;    hongbo_he@hnu.edu.cn 

基本信息

        贺红波,博士,副教授,  博士生导师、硕士生导师,系主任

教育背景

       2007/12 - 2012/12,University of Nottingham(UK),Contemporary Chinese Studies (in Financial Risk Management),PhD 

       2002/9 - 2005/6,湘潭大学,数量经济学,硕士

       1997/9 - 2001/6,湖南科技大学,物理学,学士

职业经历

        2018/1 -  至今,    湖南大学,工商管理学院管理科学系,副教授、系主任        

        2013/1 - 2017/12,湖南大学,工商管理学院管理科学系,助理教授、系副主任

        2005/7 - 2006/8,  广东金融学院,经济贸易系,助教

招收学生的基本要求:

       品行良好,态度端正,积极进取;

       热爱学习,善于思考,勤勉踏实;

       具有数学、统计学(或计量经济学)、经济学(或金融学)和管理学等相关学科的良好基础(任选其一)


研究领域

金融市场开放与风险管理

资产定价与风险管理

投资决策与绩效评价

金融数据挖掘与建模

金融计量经济学


讲授课程

本科生课程:金融学,行为金融学,博弈论与信息经济学

留学生课程: Investments(投资学), Econometrics(计量经济学)

研究生课程:金融管理经典导读,管理科学经典导读,管理学研究方法


研究成果

1、论文

[1] CHEN Shou, XIANG Shengpeng & HE Hongbo*. Do time preferences matter in intertemporal consumption and portfolio decisions? The B.E. Journal of Theoretical Economics.  (ESI in Business and Economics, SSCI源期刊, JCR Q4, 通讯作者,已接受)

[2] CHEN Shou, XIANG Shengpeng & HE Hongbo*. Optimal consumption and portfolio decisions with stochastic hyperbolic discounting: Hyperbolic absolute risk aversion utility. Journal of Systems Science and Complexity (SCI源期刊, JCR Q4, 通讯作者,已接收)

[3]XIANG Shengpeng, CHEN Shou & HE Hongbo*. An equivalent approximation approach for the Hamilton-Jacobi-Bellman equations in intertemporal decision problems.  Optimal Control, Applications and Methods, 2018, 39(6): 1976-1988. (SCI源期刊, JCR Q2, 通讯作者)

[4 YAO Shujie, HE Hongbo*, CHEN Shou & OU Jinghua. Financial liberalization and cross-border market integration: Evidence from China's stock market.  International  Review of Economics and Finance, 2018,58:220-245. (ESI in Business and Economics, SSCI源期刊, JCR Q2, Grade two by ABS 2015, 通讯作者)

[5] LIU Duan, LI Shengyong, HE Hongbo*, YAO Shujie. Financial constraints and product market competition across business cycles: evidence from China’s manufacturing industry. Journal of Chinese Economic and Business Studies, 2017, 15(1): 1-22. (Grade one by ABS 2015, 通讯作者)

[6]HE Hongbo, CHEN Shou, YAO Shujie* & OU Jinghua. Stock market interdependence between China and the World: A multi-factor R-squared approach. Finance Research Letters, 2015, 13: 125-129. (ESI in Business and Economics, SSCI源期刊, JCR Q3, Grade two by ABS 2015, 第一作者)

[7]HE Hongbo, CHEN Shou, YAO Shujie* & OU Jinghua. Financial liberalisation and international market interdependence: Evidence from China's stock market in the post-WTO accession period, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2014, 33(4): 434-444. (ESI in Business and Economics, SSCI源期刊, JCR Q2, Grade three by ABS 2015,第一作者)

2、研究项目

主持

[1] 国家自然科学基金面上项目(基金号:71573077):”渐进开放市场中资产所有权的异质跨境整合效应及风险分散策略”;项目起止年月:2016年01月至 2019年 12月(在研)。

[2]湖南省自然科学基金面上项目(基金号:2016JJ2031):“入世后我国证券市场开放政策有效性的度量研究:基于跨境整合效应视角” ;项目起止年月:2016年01月至2018年12月(在研)。 

[3]教育部留学回国人员科研启动基金(基金号:【2015】1098):“开放过程中证券市场跨境整合效应的度量研究”;项目起止年月:2015年07月至2017年12月(已结题)。 

参与

[1]国家自然科学基金重大项目(基金号:71790593):“互联网环境中金融市场效率与监管理论”;项目起止年月:2018年01月至2022年12月(在研)。

[2]国家自然科学基金面上项目(基金号:71773026):“时变参数矩条件模型:估计、检验与应用”;项目起止年月:2018年01月至2021年12月(在研)。

[3]国家自然科学基金面上项目(基金号:71671062):“基于贝叶斯极端分位数回归的金融风险度量理论及应用研究”;项目起止年月:2017年01月至2020年12月(在研)。

[4]湖南省杰出青年项目(基金号:2017JJ1012):“大数据环境下的金融风险度量与预警研究”;项目起止年月:2017年01月至2019年12月(在研)。

[5]国家自然科学基金青年项目(基金号:71501066):“金融市场尾部相关性网络的建模及其演化与稳定性研究”;项目起止年月:2016年01月至 2018年12月(在研)。

[6]国家自然科学基金青年项目(基金号: 71103059):“后危机时期人民币升值的经济效应与压力测试研究:基于行业和异质企业的视角”;项目起止年月:2011年01月至2014年12月(已结题)。